期权术语

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保护性癖好期权组合,Protective Put,这要紧和约的招标。,同时收买弥撒书的章节号码的癖好期权。

备兑看涨期权组合,Covered Call,这要紧和约的招标。,在山姆市情况弥撒书的章节号码的看涨期权的组合。

蝶式价差战术,Butterfly Spread,是指买出(排水渠)每一单位较低行权价钱的看涨期权和每一单位较高行权价钱的看涨期权,同时排水渠(补进)两个单位的腰部价;或许补进(排水渠)每一单位较低行权价钱的癖好期权和每一单位较高行权价钱的癖好期权,同时,把两个单位的补进(补进)联合起来表现每一价钱。蝴蝶物战术可以估价是一种由BU排的市战术。

Delta值,Delta,期权价钱与其根底价钱的比率。。

变量增量中立战术,生计所有的调动球员PORTF的增量值的市战术,装饰组合的行情价钱不受价钱交换的产生影响。。

倒卷的组合,Reversals,这要紧结和约。,补进看涨期权,同时市情况的号码是相当的。、异样的价钱是类似于的、一样的失效日期的癖好期权组合。

Gamma值,Gamma,指变量增量价钱为与行情价钱动摇的比率。

行权价钱举步,Strike Price Intervals,两种近乎行使权的价钱差别。

行权价钱,Strike 价钱(行使) 价钱),它是指期权和约的商定。、期权收买时和约主震相的市价钱。

和约象征,Underlying,它是指带缆停靠协同喜欢的冠军和准假物。。

网夹头,Net Open Options Contract,指的是客户或一个人典型的客户在开始和约中。,多头安置与短安置的分别。

跨期价差组合,Calendar Spread,它是提示售失效日期的期权。,同时收买的号码是相当的。、异样的价钱是类似于的且失效日期较远的期权市战术。

大跨度组合,Strangle,呼叫呼叫选择,同时收买的号码是相当的。、低右价钱、一样的失效日期的癖好期权组合;或排水渠看涨期权,同时市情况的号码是相当的。、低右价钱、一样的失效日期的癖好期权组合。

跨式组合,Straddle,呼叫呼叫选择,同时收买的号码是相当的。、数个同等冠军、一样的失效日期的癖好期权组合;或排水渠看涨期权,同时市情况的号码是相当的。、异样的价钱是类似于的、一样的失效日期的癖好期权组合。

癖好期权(也称为排水渠权),Put Option,是指期权买方有权在未来一个人工夫以行权价钱排水渠和约象征期权合约。

看涨期权(也称为补进权),Call Option,是指期权买方有权在未来一个人工夫以行权价钱补进和约象征期权合约。

流质投标人,Liquidity Provider,指与前进地市所指南针拟定草案的为企图。,为行情企图流质或改进行情流质的专业市者。

历史动摇率,Historical Volatility,基准和约象征价钱史料物计算的动摇率。

连续制期权,American Option,期权买方可总是在期权暗中行使期权合约。

行情看涨的市场价差战术,Bull Spread,是指补进低右价钱的看涨期权,同时市情况的号码是相当的。、一样的失效日期、看涨期权与过高的出价电价的联合;或许补进低右价钱的癖好期权,同时市情况的号码是相当的。、一样的失效日期、高电价的癖好期权组合。

内在价钱为,Intrinsic Value,它指期权价钱的现实价钱为参加。。

欧式期权,European Option,期权买方最好的在失效日期行使期权合约。

平值,At-the-Money,是指期权的行权价钱值得的和约象征行情价钱的连箱的。

冠军金,溢价(期权) 溢价),期权合约的行情价钱,期权买方面期权卖主付给特赞的黄金。,为了成功期权和约所产生的冠军。

ρ值,Rho,是指期权价钱的交换相对于利息率交换的比率。

实际指标,In-the-Money,是指看涨期权的举动价钱在表面之下和约象征行情价钱,或许癖好期权的行权价钱高于和约象征行情价钱的连箱的。

θ值,Theta,是指期权价钱的交换相对于工夫交换的比率。

维嘉值,Vega,是指期权价钱的交换相对于和约象征隐含动摇率交换的比率。

价外,Out-of-the-Money,是指看涨期权的行权价钱高于和约象征行情价钱,或许癖好期权的行权价钱在表面之下和约象征行情价钱。

空头市场价差战术,Bear Spread,是指排水渠低右价钱的看涨期权,同时收买的号码是相当的。、一样的失效日期、看涨期权与过高的出价电价的联合;或排水渠低物价排水渠期权,同时收买的号码是相当的。、一样的失效日期、高电价的癖好期权组合。

隐含动摇率,Implied Volatility,基准目前期权行情价钱,使用Black-Scholes陶冶等期权限价学说衍生物的涉及和约象征学说上的价钱动摇率。

替换组合,Conversion,这要紧和约的招标。,补进癖好期权,同时市情况的号码是相当的。、异样的价钱是类似于的、一样的失效日期的看涨期权的组合。

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